Vērtspapīru portfeļa jēdziens

Vērtspapīru portfelis veidojas, iegādājoties vairākus finanšu aktīvus (piemēram, akcijas vai obligācijas) atbilstoši kādai noteiktai proporcijai.
Modelēšanas kontekstā tas nozīmē, ka no katras vērtspapīros ieguldītās naudas vienības kādu daļu iegulda viena veida vērtspapīros, daļu otra veida vērtspapīros utt.

Otru VP raksturojošo lielumu - dispersiju (jeb variāciju) noteikt ir nedaudz sarežģītāk, tāpēc iesāksim ar visvienkāršāko – 2 v/p portfeļa gadījumu, pēc tam apskatīsim 3 v/p portfeli, un pēc tam vispārināsim rezultātu arī M v/p gadījumam.…