Ja modelis ietver vienu vai vairākas atkarīgā mainīgā
novēlotās vērtības starp tā izskaidrojošiem mainīgiem,
tad to sauc par autoregresīvo modeli.
yt = a + βxt + γ1 yt-1 + γ2 yt-2 + ... + ut
Piezīme. Mainīgie yt-1 un yt-2 un ... nekad nekorelējas
savā starpā.
Ja regresijas modelis ietver ne tikai tekošās, bet arī
izskaidrojošā mainīgā x novēlotās ( pagātnes)
vērtības, tad to sauc par izplatīto – novēlošanās
modeli.
yt = a + β0xt +β1xt-1 + ... + βkxt-k + ut
Abu modeļu pielietošana ekonometrijā ir ļoti izplatīta.
Vajadzētu atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:
1.Kāda ir novēlošanās loma ekonomikā?
2. Kāds ir cēlonis novēlošanai?
3.Vai teorētiski varam attaisnot dinamiskos modeļus empīriskā ekonometrijā?
4.Vai pastāv kaut kādas attiecības starp autoregresīvo modeli un izplatīto – novēlošanās modeli? Vai viens var būt izteikts ar otru?
5.Vai pastāv kaut kādas problēmas šādu modeļu novērtēšanā?
6.Vai novēlošanās attiecības starp mainīgiem ietver cēlonību ( kauzalitāti )?…
