-
Составление умеренно-консервативного портфеля ценных бумаг Рижской Фондовой биржи
Nr. | Chapter | Page. |
Анотация | ? | |
Введение | ? | |
1. | Теоретические основы формирования портфеля ценных бумаг | ? |
1.2. | Основные характеристики финансовых инструментов | |
1.3. | Сущность и основные характеристики портфелья ценных бумаг | |
1.1.3. | Типы портфелей | |
1.3.2. | Основные характеристики портфеля ценных бумаг | |
1.4. | Теория управления портфелем Г. Марковица | |
1.4.1. | Теория формирования портфеля | |
1.4.2. | Определение структуры портфеля | |
2. | Составление умеренно-консервативный портфеля ценных бумаг Рижской Фондовой Биржи | |
2.1. | Анализ инвестиционной привлекательности ценных бумаг | |
2.1.1. | Роль биржевых индексов в оценке привлекательности | |
2.1.2. | Обзор инструментов Рижской Фондовой Биржи | |
2.1.3. | Характеристики ценных бумаг | |
2.1.4. | Оценка инвестиционных качеств | |
2.2. | Отбор ценных бумаг в формируемый портфель | |
2.2.1. | Составление умеренно-консервативного портфеля | |
Заключение и рекомендации |
Заключение
В данной дипломной работе произведено формирование портфеля ценных бумаг для руководителей предприятий и частных инвесторов. Процесс формирования и оптимизации включал в себя следующие этапы:
1. Исследование теоретического материала по инвестиционному процессу, ценным бумагам и портфелю ценных бумаг. Рассмотрение основных ценных бумаг (акций и государственные облигаций), так как именно они в последствии были включены в портфель. Причиной этому послужили низкий риск и ликвидность государственных облигаций и возможность получения высокого дохода по акциям.
2. Определен тип портфеля, которому соответствует политика инвестора не склонного к высокому риску. Так как портфель ценных бумаг данного инвестора относится к портфелю среднего роста, который представляет собой сочетание надежных ценных бумаг и рискованных фондовых инструментов, состав которых периодически обновляется.
3. Подробно рассмотрена структура инвестиционного процесса, с помощью которой в дальнейшем были проведены расчетов.
4. Исследованы и проанализированы методики формирования оптимальной структуры портфеля ценных бумаг. Основные выводы, к которым пришла сегодня классическая портфельная теория можно сформулировать следующим образом:
эффективное множество содержит те портфели, которые одновременно обеспечивают и максимальную ожидаемую доходность при фиксированном уровне риска, и минимальный риск при заданном уровне ожидаемой доходности.
…
Целя работы разработка рекомендаций частному инвестору для составления портфеля, включающего в себя акции и облигации, с максимальным уровнем дохода при заданом ограничении риска.
Pielikumu nav.