Term Papers
Business and Law
Finance, Banking
Sabalansēti konservatīva Rīgas Fondu biržas vērtspapīru p...-
Sabalansēti konservatīva Rīgas Fondu biržas vērtspapīru portfeļa sastādīšana
Nr. | Chapter | Page. |
Anotācijas | 3 | |
Ievads | 6 | |
1. | Vērtspapīru portfeļa veidošanas teorētiskie pamati | 9 |
1.1. | Finanšu instrumentu veidi un klasifikācija | 9 |
1.2. | Galvenie finanšu instrumentu raksturlielumi | 12 |
1.3. | Vērtspapīru portfeļa būtība un galvenie raksturlielumi | 18 |
1.3.1. | Portfeļu tipi | 19 |
1.3.2. | Galvenie vērtspapīru portfeļa raksturlielumi | 22 |
1.4. H. | Markovica portfeļa vadības teorija | 26 |
1.4.1. | Portfeļa veidošanas teorija | 29 |
1.4.2. | Portfeļa struktūras noteikšana | 31 |
2. | Sabalansēti konservatīva Rīgas Fondu biržas vērtspapīru portfeļa sastādīšana | 35 |
2.1. | Vērtspapīru investīciju pievilcīguma analīze | 35 |
2.1.1. | Biržas indeksu loma pievilcīguma novērtēšanā | 39 |
2.1.2. | Rīgas Fondu biržas instrumentu apskats | 41 |
2.1.3. | Vērtspapīru raksturojums | 44 |
2.1.4. | Investīciju īpašību novērtējums | 48 |
2.2. | Vērtspapīru atlase veidojamajam portfelim | 49 |
2.2.1. | Sabalansēti konservatīva portfeļa sastādīšana | 53 |
Secinājumi un priekšlikumi | 60 | |
Izmantotās literatūras un avotu saraksts | 63 |
Secinājumi
Dotajā diplomdarbā veikta vērtspapīru portfeļa izveide uzņēmumu vadītājiem un privātajiem investoriem. Portfeļa veidošanas un optimizācijas process ietvēra sekojošus posmus:
1. Teorētiskā materiāla par investīciju procesu, vērtspapīriem un vērtspapīru portfeļiem izpēte. Galveno vērtspapīru (akciju un valsts obligāciju) apskats, tā kā tieši tie vēlāk tika iekļauti portfelī. Kā iemesls tam bija valsts obligāciju zemais risks un likviditāte un iespēja gūt augstu ienākumu no akcijām.
2. Tika noteikts portfeļa tips, kam atbilst investora bez noslieces uz augstu risku politika. Dotā investora vērtspapīru portfelis pieskaitāms vidēja pieauguma portfelim, kas nozīmē drošu vērtspapīru un riskantu fondu instrumentu kombināciju, kuru sastāvs periodiski tiek atjaunināts.
3. Detalizēti apskatīta investīciju procesa struktūra, ar kuras palīdzību tālāk tika veikti aprēķini.
4. Tika izpētītas un izanalizētas optimālas vērtspapīru portfeļa struktūras izveides metodikas. Galvenos secinājumus, pie kuriem šodien nonākusi klasiskā portfeļu teorija, var noformulēt sekojoši:
efektīvais kopums ietver tos portfeļus, kas vienlaicīgi nodrošina gan maksimālu gaidāmo ienesīgumu pie fiksētas riska pakāpes, gan minimālu risku pie noteikta gaidāmā ienesīguma līmeņa;
tiek pieņemts, ka investors izvēlas optimālu portfeli no portfeļiem, kas sastāda efektīvo kopumu;
investora optimālais portfelis tiek identificēts ar investora vienaldzības līknes saskares punktu ar efektīvo kopumu;
diversifikācija parasti noved pie riska samazināšanās, tā kā portfeļa standartnovirze vispārējā gadījumā būs mazāka nekā portfelī ietilpstošo vērtspapīru vidējās svērtās standartnovirzes.
…
Darba tēmas aktualitāti nosaka virkne faktoru, tai skaitā: Latvijas iestāšanās ES un tās rezultātā Rīgas Fondu biržas un tajā kotējošos vērtspapīru reitinga pieaugums; samērā mierīgā finansiāli politiskā un sociālā situācija valstī un rezultātā arī tās finanšu tirgū; investoru vēlme iekļūt un padziļināti nodarboties ar portfeļu investēšanu. Darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas privātajam investoram portfeļa sastādīšanai, kas ietver akcijas un obligācijas, ar maksimālu ienākuma līmeni un pie noteikta riska ierobežojuma.
Pielikumu nav.
- Rīgas Fondu birža
- Rīgas Fondu biržas darbības pētījums
- Sabalansēti konservatīva Rīgas Fondu biržas vērtspapīru portfeļa sastādīšana
-
You can quickly add any paper to your favourite. Cool!Rīgas Fondu birža un tajā kotēto vērtspapīru analīze
Term Papers for university60
-
A/s "Rīgas Piena Kombināts" kvalitātes vadības sistēmas analīze un raksturojums
Term Papers for university62
-
Nodokļu audita process Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālajā iestādē
Term Papers for university58
Evaluated! -
Apdrošināšanas fondu veidošanas problēmas Latvijā
Term Papers for university70
Evaluated! -
Rīgas ostas muitas uzraudzība
Term Papers for university72