Autokorelācijas novēršana

Izvēlējos datus par preču ārējo tirdzniecību pavisam kopā, proti, par importu un eksportu, sākot no 2005. gada līdz 2014. gadam tūkstošos eiro. Datus ieguvu www.csb.gov.lv mājaslapā. Secinājumi un priekšlikumi • Balstoties uz ANOVA rezultātiem, var secināt, ka modelis kopumā ir statistiski nozīmīgs, tas nozīmē, ka starp faktoriem ir sakarība. • P vērtība ļoti maza vērtība, kas nozīmē, ka pastāv autokorelācija. • Izvērtējot Durbina- Vatsona testu- d nonāk intervālā (0; dL), no kā secinām, ka pastāv pozitīva autokorelācija, kā rezultātā modeli izmantot nedrīkst. • Tā kā ir konstatēta autokorelācija, tad viens no risinājumiem saistāms ar modeļa specifikācijas maiņu: novērtēt papildus faktorus, papildus novēroto faktoru vērtību iekļaušana. Autokorelācijai var izmantot arī Conchrane-Orcutt procedūru, kas pielāgo lineāru modeli sērijveida korelācijas kļūdas termiņā.