Составление умеренно-консервативного портфеля ценных бумаг Рижской Фондовой биржи

Заключение
В данной дипломной работе произведено формирование портфеля ценных бумаг для руководителей предприятий и частных инвесторов. Процесс формирования и оптимизации включал в себя следующие этапы:
1. Исследование теоретического материала по инвестиционному процессу, ценным бумагам и портфелю ценных бумаг. Рассмотрение основных ценных бумаг (акций и государственные облигаций), так как именно они в последствии были включены в портфель. Причиной этому послужили низкий риск и ликвидность государственных облигаций и возможность получения высокого дохода по акциям.
2. Определен тип портфеля, которому соответствует политика инвестора не склонного к высокому риску. Так как портфель ценных бумаг данного инвестора относится к портфелю среднего роста, который представляет собой сочетание надежных ценных бумаг и рискованных фондовых инструментов, состав которых периодически обновляется.
3. Подробно рассмотрена структура инвестиционного процесса, с помощью которой в дальнейшем были проведены расчетов.
4. Исследованы и проанализированы методики формирования оптимальной структуры портфеля ценных бумаг. Основные выводы, к которым пришла сегодня классическая портфельная теория можно сформулировать следующим образом:
эффективное множество содержит те портфели, которые одновременно обеспечивают и максимальную ожидаемую доходность при фиксированном уровне риска, и минимальный риск при заданном уровне ожидаемой доходности.
…