SEB bankas risku struktūra un darbības novērtējums

Secinājumi
1. SEB banka un tās meitas uzņēmumi (Grupa) savā darbībā ir pakļauti sekojošiem galvenajiem riskiem: kredītrisks, operacionālais risks, tirgus risks, likviditātes risks, reputācijas risks, biznesa risks un stratēģiskais risks.
2. SEB banka ir attīstījusi visaptverošu un integrētu stress testu struktūru, kura aptver visus būtiskos riskus un ar īpašu akcentu uz kredītu zaudējumiem. Zviedrijas Finanšu inspekcija ir novērtējusi SEB stress testus kā atbilstošus Eiropas Banku Uzraudzības institūcijas izdotām stress testu vadlīnijām.
3. Bilances kopsummai no 2011.-2013. gadam ir bijusi tendence pieaugt. Bilances kopsummas pieaugums no 2011.-2012. gadam bija aptuveni 8%, taču no 2012.-2013. gadam ~ 7,3% apmērā, kas ir pozitīvi vērtējams.
4. SEB banka ir saņēmusi FKTK un Zviedrijas Finanšu inspekcijas atļauju no 2008. gada sākuma lietot iekšējos reitingus kredītriska novērtēšanai un tā segšanai nepieciešamā kapitāla pamatošanai.
5. Koncerns un banka izmanto SEB IT balstītu sistēmu, lai nodrošinātu atbilstošu incidentu reģistrēšanu, vadību un risināšanu, tas ļauj iegūt precīzus datus par notikušajiem incidentiem un veikt nepieciešamo analīzi, lai nepieciešamības gadījumā izstrādātu rīcības plānus, kas samazinātu zaudējumu apjomu un nodrošinātu atbilstošu servisa līmeni.
6. Grupa lieto "Value at Risk" (VaR) metodoloģiju, lai novērtētu pozīciju tirgus risku un iespējamos maksimālos zaudējumus, kas var rasties no tirgus svārstībām. VaR tiek novērtēts ikdienas režīmā ar ticamības līmeni 99%.
7. Procentu likmju risku Gupa kontrolē, lietojot Delta 1% novērtējumus un tiem noteiktos limitus.
…